Za dzisiejszym budynkiem Muzeum Okręgowego kryje się długa historia, począwszy od 1684 roku, kiedy dzięki staraniom obywateli naszego miasta założono Kolegium Pijarów, które mieściło się w trzech, połączonych ze sobą kamienicach oraz drewnianego kościoła pw. św. Marka. W latach 1737-1756 na podstawie projektu Antoniego Solarnego, dzięki staraniom rektora szkół Radomskich – ks. Antoniego Konarskiego, wzniesiono murowany zespół budynków.
Budynek był własnością zakonu aż do 1984 roku, jednak w 1831 władze carskie podjęły decyzję o zamknięciu kolegium i przekształceniu go na męskie gimnazjum rządowe. W pierwszych dekadach XX wieku mieściła się tu Dyrekcja Kolei Państwowych, która z czasem przekształcona została w Gimnazjum im. dra Tytusa Chałubińskiego, a następnie liceum pod tą samą nazwą. Obecnie w popijarskim gmachu mieści się Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które szczyci się bardzo dużą ilości zbiorów-pamiątek po swoim patronie.
